STATA-FORUM.DE

[Tooom]

Hallo zusammen,

ich schreibe gerade eine Hausarbeit und brauche eure Hilfe.
Es geht um die Wirkung der Einlagensicherung auf die Einlagen selbst. Die Analyse bezieht sich auf 19 Euro-Länder zum Zeitpunkt 2005 - 2015.
Ich habe schon folgendes Modell aufgestellt:
ΔEinli,t = ß0 + ß1 x ΔEinl i,t-1 + ß2 x Zinsen i,t-1 + ß3 x Schirm i,t-1 + ß4 x Arbeit i,t-1 + ß5 x ELS50 i,t-1 + ß6 x ELS100 i,t-1 + εi,t

Also die Differenz der Einlagen zur Vorperiode sollen mit der Differenz der Einlagen des Vormonats, der Zinsen, ob das Land unter dem Rettungsschirm stand, der Arbeitslosenquote und der Einlagensicherung (Erhöhung von 20.000 auf 50.000 und anschließend auf 100.000 EUR) erklärt werden. Alle exogene Variablen sind verzögert, um Autokorrelation zu vermeiden. Das aber nur zur Erklärung

Neben dieser Regression habe ich mich an einer Interaktion versucht. Die Panelregression mit fixen Effekten und robusten Standardfehlern lautet:

ΔEinli,t = ß0 + ß1 x Schirm i,t-1 + ß2 x ELS100 i,t-1 + ß3 x (Schirm i,t-1 x ELS100 i,t-1)

Da versuche ich herauszufinden, ob Länder die unter dem Rettungsschirm standen, einen anderen Einfluss durch die Einlagensicherung erfahren haben.
Als Ergebnis habe ich: yi = 0,040 - 0,614 + 0,226 + 0,43

Meine Frage: Wie interpretiere ich das richtig und gibt es eine Möglichkeit das auch grafisch zu veranschaulichen? Ich bin im Internet und in der Literatur nicht schlau geworden.

Vielen Dank schon einmal!
Gruß, Tooom