Ich arbeite gerade an einem Projekt, dass darauf abzielt nowcasts für das vierteljährliche GDP der Eurozone mittels einer dynamischen Faktorenanalyse zu erstellen. Bisher habe ich 16 Indikatoren (PMI, Industrielle Produktion, Business Surveys etc.) ermittelt, die einerseits monatlich (d.h. zeitnahe) verfügbar sind und andererseits mit der wirtschaftlichen Aktivität stark korrelieren. Um den comand dfactor in STATA korrekt zu verwenden würde ich gerne wissen, wie Ihr ein dynamische Faktorenmodell in STATA implementieren würdet. Dabei stellt sich insbesondere die Frage die richtige Anzahl lags der (common) unobserved factors zu bestimmen, sowie allenfalls für die Störterme der Beobachtungsgleichung.
Für Eure Inputs bin ich jetzt schon dankbar
