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Hallo Forum,

ich untersuche in meiner Masterarbeit die Kosten von Portfolio Insurance Strategien. Die Kosten ergeben sich als die Renditedifferenz des DAX und der Rendite der einzelnen Strategie.
Die Renditen sind auf Basis einer grafischen Untersuchung (kdensity var., normal) und einer quantitativen Untersuchung (swilk var.) nicht normalverteilt.
Weil die Renditen der Strategien in unterschiedlichem Maße von der Dax-Rendite abhängen, habe ich einen Korrelationstest (pwcorr Dax-Rendite var.2) durchgeführt und in den meisten Fällen Werte von min. 0,7 herausgefunden.
Ich frage mich aber, ob in meinem Fall wirklich abh. Stichproben vorliegen, da zwar die Renditen von DAX und der Strategien zusammenhängen, ich aber immer in Erinnerung hatte, dass man nur von
abh. Stichproben spricht, wenn die gleiche Gruppe min. 2 mal (vor und nach einer Maßnahme) untersucht wird. Ganz konkret will ich wissen, ob sich die Kosten der Strategien sinken/ansteigen, wenn gewisse Variablen verändert werden.
Ich brauche also einen Test, der mir sagt, ob die Renditen einer Strategie sich signifikant von der Rendite der gleichen Strategie unterscheiden, wenn ich eine Var. verändere und in welche Richtung diese Veränderung geht.
Mir wurde empfohlen eine OLS zu machen, allerdings habe ich in meiner Literaturrecherche kein einziges Paper gefunden, dass eine OLS durchgeführt hat.
Hat jemand einen Einfall welcher Test bzw. Maßnahmen ich für meine Analyse durchführen muss?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.

Viele Grüße