STATA-FORUM.DE

[Louisa2005]

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich des Hausman Test, der mir bei der Entscheidung Fixed Effects (FE) oder Ranmdom Effects (RE) Modell helfen soll

Ich untersuche den Einfluss eines Werbeverbots auf den Tabakkonsum und meine abhängige Variable ist "tobacco consumption (logcons) und meine erklärende Variable ist die Stärke des Werbeverbots (weak, limited and comprehensive - mit den dummies "weak" "lim" und "comp") und den Kontrollvariablen Einkommen (loggdp), Preis (logprice) und Arbeitslosigkeit (logunemp).

Wenn ich dich beiden folgenden Modelle schätze:

xtreg logcons logprice logunemp loggdp lim compr i.year , fe robust
und
xtreg logcons logprice logunemp loggdp lim compr i.year, re robust theta

ist die Kontrollvariable Arbeitslosigkeit (logunemp) in keinem der beide Modelle signifikant.

Jetzt frage ich mich, ob ich die Arbeitslosigkeit mit ins Modell mit aufnehmen soll oder nicht. Es kommen leider unterschiedliche Ergebnisse beim Hausman Test raus.

FIRST (including "logunemp")

. quietly xtreg logcons logprice logunemp loggdp lim compr, fe

. est store fixed

. quietly xtreg logcons logprice logunemp loggdp lim compr, re

. est store random

. hausman fixed random, sigmamore

---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| fixed random Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
logprice | -.2793116 -.292519 .0132073 .0050106
logunemp | -.0708074 -.0643395 -.0064679 .0021851
loggdp | -.4403702 -.3967151 -.0436551 .0137747
lim | .0201361 .0147369 .0053992 .0020572
compr | -.0198701 -.0286352 .0087651 .0034372
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 12.57
Prob>chi2 = 0.0278

. * Sargan Hansen
. quietly xtreg logcons logprice logunemp loggdp lim compr $t, re

. xtoverid

Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
Cross-section time-series model: xtreg re
Sargan-Hansen statistic 39.880 Chi-sq(15) P-value = 0.0005



SECOND (excluding "logunemp")

. quietly xtreg logcons logprice loggdp lim compr, fe

. est store fixed2

. quietly xtreg logcons logprice loggdp lim compr, re

. est store random2

. hausman fixed2 random2, sigmamore

---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| fixed2 random2 Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
logprice | -.3036215 -.3139305 .010309 .0047146
loggdp | -.3638357 -.3299633 -.0338724 .0125343
lim | .015256 .0105826 .0046734 .0020042
compr | -.0303171 -.0376281 .0073111 .0033176
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 8.48
Prob>chi2 = 0.0756

. * Sargan Hansen
. quietly xtreg logcons logprice lim compr $t, re

. xtoverid

Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
Cross-section time-series model: xtreg re
Sargan-Hansen statistic 21.401 Chi-sq(13) P-value = 0.0654

.
end of do-file



Soll ich nun ein RE oder FE Modell nehmen?

Danke
Louisa