STATA-FORUM.DE

[Franzl]

Hallo,

ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich bin gerade dabei eine Seminararbeit zu schreiben und habe folgendes Problem.

Ich muss eine Regression mit einer dummy Variable duchführen.

Ich habe die Variablen FLOW, ALPHA und RETURN, welche jeweils monatliche Werte erhalten. Ich habe auch schon eine variable DUMMY mit den Werten 1 und 0.
Ich möchte nun folgende Regression bilden:

FLOW(t) = a + a1DUMMY + b1FLOW(t-1) + b2FLOW(t-3) + b3FLOW(t-2) + c1RET(t-1)+...+ c3RET(t-3)+d1ALPHA(t-t)+...+d3ALPHA(t-3)

Ich bin in Stata nicht wirklich fit, deswegen habe ich mir eine Excel Datei angelegt, die in vereinfacht wie folgt aussieht:

http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img837/323/flowdi.jpg

Die Werte der DUMMY Variable beziehen sich hierbei immer auf die Variablen ...(t), sprich bei (t-1) müsst ich die Dummy Spalte eine Zeile nach unten verschieben.
Diese Sortierung hilft mir ja nicht weiter, denn ich kann ja nicht 3 verschiedene Dummy Variablen mit regressieren, ich brauche ja nur eine.

Gibt es in Stata die Möglichkeit, wenn ich nur die drei Variablen in (t) importiere und dann irgendwie einen Befehl zu schreiben der sagen würde:

regress FLOW FLOW[t-1] .... [RETt-1] .... ALPHA[t-1] ....

Und Stata dann weiß, dass es dann bei FLOW[t-1] erst bei dem zweiten Wert der FLOW Reihe beginnnen soll?

Vielen Dank schon vorab für Eure Hilfe,

Franzl

[daniel]

Hab das nur überflogen, aber schau mal unter

. help xtset
. help tsvarlist

Vermultich willst Du etwas in der Form

Code: Alles auswählen

xtreg FLOW L(1/3).FLOW L(1/3).RET


Wobei mir das Ganze ja eher nach time series, also AR(I)MA Prozessen (help arima) aussieht.

[Franzl]

Danke dir schonmal.

Ein Freund meinte, man könnte auch per Befehl, Stata sagen, es soll nicht mit dem ersten Wert einer Datenreihe beginnen sondern mit dem 2.,3., usw.
Er hat mir den Befehl regress FLOW FLOW[2/336] geschickt, der quasi sagt, dass beim 2. Flow erst ab dem 2 Wert begonnen werden soll und dann bis zum letzten (336) sich die Daten nimmt.
Ich krieg jedoch immer eine Fehlermeldung, wenn ich den Befehl eingeb und finde dazu auch nichts im Internet.
Gibt es den Befehl überhaupt so?

[daniel]

Jain. Du kannst Variablen mittels subscript ansprechen, so bedeuetet -FLOW[3]- die dritte Beobachtung in der Variablen FLOW. Nummernlisten sind als subscripte aber nicht zulässig (vgl. help subscript). Hast Du die (exzellente) Dokumentation, die ich empfohlen habe gelesen? Nicht böse nehmen, aber es macht nicht den Eindruck.

Ich hab mal Dein Excel sheet angesehen. Es ist völlig überflüssig die Variable FLOW in einer extra Spalte jeweils um eine Zeile zu versetzen. In Stata gibst Du eine einzige Variable FLOW an und verwendest Lag operatoren (help tsvarlist). Als Beispiel

Code: Alles auswählen

clear
se obs 10
g time = _n
g foo = _n
tsset time
g lag_foo = l.foo
l