STATA-FORUM.DE

[thomthom]

Hallo liebe Statafreunde,

folgendes Problem:
Stata soll mir eine "Arima one step ahead forecast mit dynamischem Fenster" machen, sprich:
Ein Arima (mit den effektiven Werten) bis zeitpunkt 600 rechnen, dann den Wert 601 prognostizieren
dann wiederum ein Arima (mit den effektiven Werten) diesmal bis zum Zeitpunkt 601 rechnen und den Wert 602 prognostizieren
usw...
und die einzelnen Werte die rauskommen in eine Variable (Spalte) packen

Mein Ansatz wäre:

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foreach z of numlist 600/619{
arima tren if zeit<`z' , arima(1,0,0)
//soweit müsste er passen
//hier sollte er nur einen Wert prognostizieren nicht für alle restlichen zeilen auch noch also nur den Wert für `z'+1
predict vorhersage`z' if zeit>`z', xb


Was rauskommt sind bei mir 20 variablen vorhersage 1 bis ...
Ich möchte diese einzelnen Prognostizierten Werte aber in einer Variable haben bzw sie gleich in eine reinschreiben ohne alle 20 Variablen zu erzeugen und dann zusammenzufügen

[daniel]

Verstehe das Problem bzw. die (gewünschte) Datenstruktur ich nicht ganz. Die Vorhergesagten Werte sind doch sicher für jede Zeile im Datensatz unterschiedlich? Du hast also nach jedem -predict- Befehl einen Vector an Werten, der die Zeilen, 1..n füllt. Wie willst Du 20 vectoren (je 1...n Zeilen) in eine Variable (= vector) mit 1..n Zeilen schreiben?

[thomthom]

Genau, ich erhalte 20 Vectoren mit n Zeilen



1) Problem ich möchte, dass mir der Predict Befehl aber nur jeweils den ersten Wert des Vectors erstellt. Sprich

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predict vorhersage`z' if zeit=(`z'+1), xb

jedoch haut des mit zeit=(`z'+1) nicht hin.
2) Dann sollte eigentlich in jedem der 20 Vektoren (vorhersage600 bis n) nur mehr jeweils ein wert drinnen sein (sprich vorhersage600 ein Wert in zeile 601, vorhersage602 ein Wert in 603....)
3) Diese 20 Werte die in den 20 verschiedenen (Vorhersage) Vektoren sind möchte ich in einen fassen.

bzw. in der Datenstruktur wie sie oben im Bild ist, den jeweils ersten Wert der n Vektoren in einen Neuen schreiben, sodass ich einen Vektor mit den 20 ersten Verten der Vorhersage(n) Vektoren erhalte.
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Vielleicht noch meine Intention:
Ich möchte eine one Step ahead forecast mittels arima machen (des erledigt mir der -predict- Befehl)

dieser Prognostiziert mir den ersten Wert (601) auf Grundlage der im -arima- Befehl angegebenen Daten

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arima tren if zeit<600, arima(1,0,0)

den 2ten in der Zukunft liegenden Wert (602) prognostiziert mir -predict- aber wiederum nur mit wie oben 600 Daten er soll ihn mir aber mit 601 Daten als Grundlage pronostizieren (gleitendes Fenster), desshalb die Schleife:

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foreach z of numlist 600/619{
arima tren if zeit<`z' , arima(1,0,0)
predict vorhersage`z' if zeit>`z', xb


Sprich Stata soll arima auf Grundlage von 600 Daten rechnen, dann einen Wert (601) Prognostizieren (in einen Vektor X schreiben)
Dann ein arima mit 601 Daten rechnen, wiederum einen Wert (602) Prognostizieren, den wiederum in den Vektor X schreiben
usw....

Leider hab ich nicht rausgefunden wie ich Stata in denselben Vektor schreiben lasse, desshalb meine Intuition ihn 20 Vektoren (in denen jeweil 1 Wert steht) rechnen zu lassen und diese dann in einen zusammenzufassen.

lg und schönen Tag
Thomthom

[daniel]

Ich muss sagen, ich habe mit Zeitreihen bisher wenig gearbeitet, und bin nicht sicher, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, aber versuche etwas in der Richtung

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tempvar dmp
g vorhersage = .

foreach z of numlist 600/619{
arima tren if zeit<`z' , arima(1,0,0)
loc z1 = `z' + 1
predict `dmp' if zeit>`z' in `z1', xb
replace vorhersage = `dmp'[`z1'] in `z1'
drop `dmp'
}