von daniel » Fr 14. Okt 2011, 12:16
Robuste Standardfehler sind ein Standardverfahren in vielen Wissenschaften, das m.E. nicht unbedingt durch Quellen belegt/gestütz werden muss (Du gibst vermutlich auch keine Quelle für die Methode der kleinsten Quadrate an).
Wenn Du dennoch eine (oder mehrere) Quelle(n) angeben willst, dann nutze doch Stata soweit aus, als möglich. Tippe
h reg
folge dem link
vctype
und dann dem link
[U] 20.20 Obtaining robust variance estimates
zum pdf manual. Dort kannst Du sowohl die Theorie als auch die Umsetzung in Stata (Formeln etc.) nachlesen. Das pdf manual darf man geren zitieren, Du wirst aber dort im Text auch die relevanten Quellen (u.a. White, H. 1980. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity.
Econometrica 48: 817–838.) finden.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
