STATA-FORUM.DE

[majolo]

Hallo,

ich möchte gerne ein multiplikatives Modell der Form (1) Y=(e^beta0)*(X^beta1) mittels Panelregression schätzen. Mittels logarithmieren also Umformung zum double-log Modell ist dies in dieser einfachen Form auch kein Problem, sodass sich (2) ln(Y)=beta0+beta1*ln(X) problemlos schätzen lässt. Wie gehe ich jedoch in Stata vor, wenn ich zusätzlich Dummyvariablen integriere? Die Dummyvariablen müssen in den Exponenten aufgenommen werden, weil sonst die ganze Gleichung den Wert null annimmt, wenn ein Dummy den Wert null annimmt. Mit Dummies sieht das Modell dann wie folgt aus (3) Y=e^(beta0+delta02*Dummy2+delta03*Dummy3) * X^(beta1+delta12*Dummy2+delta13*dummy3)

Hat jemand eine Idee? Der Dummyeffekt ist quasi im Beta im ersten Modell mit enthalten. Gibt es eine einfache Möglichkeit in Stata das Modell zu schätzen bzw. wie muss man vorgehen? Wäre es eine Möglichkeit die Dummys auf die geschätzten Beta Koeffizienten aus (2) zu regressieren?

Besten Dank.

Marcus