STATA-FORUM.DE

[kbielste]

Hallo,


Ich schätze ein binäres Modell mit einer lagged dependent Variable, exogenen Variablen, fixed Effects über die Firmen und die Zeit. Die Gleichung befindet sich im Anhang.

Gleichung.png (1.16 KiB) 4524-mal betrachtet

Es liegen Panel Daten vor.

1. Frage
Ich würde gerne ein Logit Fixed Effects Modell benutzen. Nach Chamberlain ist dies ja auch möglich, wenn eine Conditional Fixed-Effects Logistic Regression durchgeführt wird, die standardmäßig in STATA entahlten ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht dies aber nur im Fall ohne eine lagged dependend Variable. In dem Paper "PANEL DATA DISCRETE CHOICE MODELS WITH LAGGED DEPENDENT VARIABLES" von HONOR´E UND EKATERINI KYRIAZIDOU http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0262.00139/pdf wird ein konsistenter Schätzer hergeleitet für den Fall das eine lagged dep Var enthalten ist unter der Bedingung T>=4. Ist es möglich dies in STATA zu implementieren?

Momentan nutze ich den Befehl: xtlogit ... ,fe

2. Frage
In einem Paper wird ein ähnliches Modell geschätzt. (ohne lagged dependent Variable und mit random Effects, ansonsten analog) Es wird ein Random Probit Modell verwendet und zusätzlich Zeit und Sektoren Dummies eingeführt. Nach meinem Verständnis macht dieses Vorgehen keinen Sinn. Die Einführung von Zeit und Firmen Dummies ist (zumindest im linearen Modell) doch im Prinzip das Fixed Effects Modell. Im binären Fall müßten die Schätzer Biased sein, wenn Fixed Effects einfach über Dummy Variablen integriert werden. Außerdem wären gleichzeit Fixed und Random Effects berücksichtigt.

3. Frage (Steht in Bezug zu Frage 2)
Können neben den Condinal Fixed Effects zusätzlich Sektoren Dummies eingeführt werden?


Ich bin über jeden Kommentar sehr dankbar.

VG Kevin

[daniel]

Ich habe das nur überflogen, und müsste mich ehrlich gesagt in nicht lineare Fixed-Effects Modelle nochmal einlesen. War da nicht auch ein Problem, dass die Asymptotik des ML Schätzers in diesem Fall über T läuft, und T i.d.R. sehr klein ist?

Naja, vielleicht hilf es Dir dennoch weiter, für conditional logit models mal den -clogit- Befehl anzuschauen. Ansonsten kann ich nur eine Frage beantworten

Ist es möglich dies in STATA zu implementieren?

Ja. Ich habe das Paper (noch) nicht gelesen, und weiß nicht, ob dieses Verfahren bereits implementiert ist, oder als user-written Programm vorliegt. Aber in Stata, oder der unterliegenden vollständigen Matrix-Programmiersprache Mata sollte prinzipiell alles implementierbar sein, was sich aufschreiben lässt. Wieviel Aufwand das im einzelnen macht, und ob der sich lohnt, kann ich nicht sagen.

Versuch mal mit dem -findit- oder -search- Befehl nach keywords aus diesem Paper zu suchen (vielleicht haben die Autoren einen Namen für ihren Schätzer?).

[kbielste]

Danke für die schnelle Antwort!


Das Problem ist tatsächlich, dass für endliche T und N gegen unendlich der normale Logit Schätzer im f.e. Modell biased ist. Die Conditional Fixed-Effects Logistic Regression sollte das Problem allerdings lösen. (solange keine lagged dependent Variable dabei ist)

Ich mache mich heute auf die Suche nach den Schätzern, vielen Dank für den Tipp.



Über weitere Anregungen und Einwände würde ich mich sehr freuen.