STATA-FORUM.DE

[Max94]

Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig mit der Frage.

Ich bin relativ neu in Stata und versuche gerade Regressionen zu loopen, die knapp 75000 Beobachtungen aus den Jahren 1950-2020, die noch in 3 Subperioden (als fy) unterteilt sind, berücksichtigen sollen.
Hierbei möchte ich jedoch die Regression auf Firmen-Level machen, sprich jede Firma wird einzel betrachtet und die Parameter für jede Firma und jedes Jahr geschätzt.
Mein Code sieht folgendermaßen aus:

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forvalues fyear = 1950(1)2020 {
   
   reg deltadividend prior_dividend earning if fy==1
   reg deltadividend prior_dividend earning if fy==2
   reg deltadividend prior_dividend earning if fy==3
}


Das Problem hierbei ist jedoch, dass in jeder Subperiode alle Daten zusammengefasst werden. Es findet keine Abgrenzung der einzelnen Jahre und auch der einzelnen Firmen statt. Was brauche ich dafür?
Darüber hinaus möchte ich nach der Regression noch die geschätzten Parameter zunächst noch umrechnen, bspw. earning in (-earning/prior_dividend), um dann danach die Verteilung der jeweiligen Firmen betrachten zu können und daraus den Durchschnitt sowie Perzentile und Median für alle firmen in den jeweiligen Subperioden zu berechnen. Wie gehe ich hierbei vor? Wie eine Umrechnung der Regressionschätzwerten gemacht werden kann ist mir nicht ganz klar.

[Staxa]

Ich kenne die Daten nicht und weiß nicht genau, was du meinst, aber du kannst natürlich etwa bestimmte Jahre in deine Regression aufnehmen, also etwa

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reg deltadividend prior_dividend earning i.year if fy==1

Oder die if-Bedingung erweitern um noch stärker einzuschränken, welche Fälle einbezogen werden.

Stata speichert die Regressionskoeffizienten alle ab, du siehst diese wenn du eingibst

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matrix list r(table)

Du kannst dann den gewünschten Koef ansteuern und extrahieren und ggf. weiter verarbeiten. Du könntest ein Programm schreiben, dass die Regression durchführt, den Koef sucht, modifiziert und dann returnt.