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[auxboy12]

Hallo, heute bin ich auf ein merkwürdiges Problem gestoßen. Ich habe heute online einen Paneldatensatz mit der Anzahl der gerauchten Zigaretten für den Zeitraum 2005-2010 gefunden und wollte gleich mal damit rumspielen. Zunächst habe ich ein Modell ohne feste Effekte, aber mit Jahresdummies geschätzt. Wie erwartet, wurde eine der Dummies aus dem Modell entfernt (2005). Nun habe ich den Schätzer mit festen Effekten verwendet und etwas Seltsames beobachtet. Jetzt wurde zusätzlich zur 2005-Dummie auch die 2010-Variable entfernt, ebenso wie die Bildungsvariable. Die Bildung wurde entfernt, weil sie zeitinvariant ist, aber ich kann mir die Entfernung von 2010 nicht erklären. Ich hatte zunächst auf Mulitkollinearität geschlossen, aber dann hätte die Variable 1987 in der ersten Regression entfernt werden müssen, oder? Auch die VIF-Werte deuten nicht auf ein Problem der Mulitkollinearität hin (siehe Abbildung). Woran könnte das also liegen? Es muss doch etwas mit dem Befehl xtreg zu tun haben, oder?

[Staxa]

Ohne die Daten zu kennen ist das reines Raten. Zeige doch mal den gesamten Output, also den Befehl und den Output von xtreg.

[auxboy12]

Ohne die Daten zu kennen ist das reines Raten. Zeige doch mal den gesamten Output, also den Befehl und den Output von xtreg.

Die Befehle zum Output:

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reg cigs kidsyes wage wagesq i.year, robust
xtreg cigs kidsyes wage wagesq i.year, fe robust


Die Links:
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