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[Akq22]

Hallo Zusammen


Ich habe folgenden Datensatz

Firma Datum Rendite Wochentag
AARGKB January 3, 2008 -0.001 4
AARGKB January 4, 2008 -0.007 5
AARGKB January 7, 2008 -0.013 1
AARGKB January 8, 2008 -0.0121 2
.....


Ich habe einen Datensatz mit über 200 Firmen und über 20 Jahren. Mein Ziel ist folgende Tabelle:
Wochentag Mean St. Dev N T-Wert
1 - Montag
2 - Dienstag
3 - Mittwoch
4 - Donnerstag
5 - Freitag

Ich will also den Mean jedes Montages haben. Dies für alle Wochentage. Und dazu noch die Abweichung, N (Anzahl Montage z.b.) und den T-Wert.

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collapse (mean) adjretadd1, by(dayofweek)

Mit diesem Code habe ich den Mittelwert und ich denke dies ist korrekt so. Aber wenn ich jetzt die anderen Variablen will, weiss ich nicht wie ich das mit einem Command machen kann...

Code: Alles auswählen

correlate dailyreturns, means cov

Mit diesem erhalte ich den Mean der jeweiligen Means der 5 Tage, dies will ich aber nicht. Ich erhalte für N die 5, da es mir das Resultat nach dem collapse nimmt, dies ist aber falsch. Weiss jemand, ob ich alles in einen Command kriege? Und wenn nicht, was muss ich eingeben für die Punkte ausser den Mean?

Vielen Dank schonmal und beste Grüsse

[Staxa]

Wie du der Dokumentation entnehmen kannst stehen weitere Statistiken bereit, etwa so:

Code: Alles auswählen

collapse (mean) adjretadd1 (sd) adjretadd1 (count) adjretadd1, by(dayofweek)

Unklar ist mir aber, was du genau mit t-Wert meinst. Wenn du etwa den Mittelwert zwischen allen Wochentagen vergleichen willst müsstest du das separat über eine ANOVA machen (help oneway) und manuell einfügen.

[Akq22]

Hallo

Besten Dank, das hat mir sehr weitergeholfen. Kurz eine Frage zum count: Zähle ich hier genau ob ein Wert am Montag da war und dieser wird gezählt? Oder wird jeder Montag genommen?
Also kurz zur Klarstellung: In meiner Data ist natürlich nicht immer eine Rendite vorhanden, es gibt auch illiquide Aktien. Es könnte sein das eine Firma dann z.b. im ganzen Datensatz an 200 Montagen eine Rendite hatte und in 100 Montagen kein Wert drinnen ist. Mein N für diese Firma sollten dann also 200 sein und nicht 300.
Ich hoffe es ist einigermassen verständlich was ich sage.