Hallo allerseits,
ich habe mal eine Frage und zwar ist mein PanelModel erst signifikant(p-Werte/t-Werte) geworden nachdem ich es mit Fixed Effects und Robusten Schätzern erweitert habe, kann man das so machen?
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Panel Schätzung
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Panel Schätzung
von S190064 » Mi 3. Jun 2020, 13:25
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Re: Panel Schätzung
von Staxa » Fr 5. Jun 2020, 08:47
Hallo,
grundsätzlich solltest du diese Entscheidungen vorher treffen und nicht so lange basteln, bis dein Modell "gute" Ergebnisse liefert. In Panelmodellen ist es üblich, dass man robuste Standardfehler wählt, sollte aber der Unterschied zwischen normalen und robusten SE sehr groß sein, so sollte man dies im Text dann auch so beschreiben. Hier ist auch ein interessanter Beitrag zu der Problematik:
https://gking.harvard.edu/files/gking/f ... bust_0.pdf
grundsätzlich solltest du diese Entscheidungen vorher treffen und nicht so lange basteln, bis dein Modell "gute" Ergebnisse liefert. In Panelmodellen ist es üblich, dass man robuste Standardfehler wählt, sollte aber der Unterschied zwischen normalen und robusten SE sehr groß sein, so sollte man dies im Text dann auch so beschreiben. Hier ist auch ein interessanter Beitrag zu der Problematik:
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