ich habe eine banale Frage, auf die ich mir jedoch auch nach stundenlanger Literaturrecherche keinen wirklichen Reim machen kann
Ich habe eine sehr simple Forschungsfrage, nämlich ob eine Untersuchungsvariable im Zeitverlauf (n=45, t1=1997,...,t45=2015) statistisch signifikante Zeittrends aufweist oder nicht. Ich habe hierzu ein simples, lineares Regressionsmodell mit der Zeit als einzigem Regressor gewählt (diverse Korrekturen um Autokorrelation und Heteroskedastizität).
Meine Frage bezieht sich jetzt auf Stationaritätstests wie z.B. den Dickey-Fuller-Test, die ich gerne ergänzend in die Betrachtung einfließen lassen möchte. Diese prüfen, wenn ich es richtig interpretiere, im Prinzip ebenfalls das Vorhandensein des Trends einer Zeitreihe. Ist es korrekt wenn man in diesem Zusammenhang sagt, dass man bei Annahme der Nullhypothese einen signifikanten stochastischen Trend (dfuller option drift) bzw. einen linearen Trend (dfuller option trend) vorliegen hat?
Ist es zudem nachvollziehbar, dass man trotz festgestellter Stationarität (Annahme Alternativhypothese) signifikante Regressionsergebnisse des oben genannten simplen, linearen Zeitregressors erhält und berichtet.
Vielen Dank vorab für eure Meinungen und Hilfe.
