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[Charlotte Schuster]

Hallo zusammen,

viele "klassische" Tests und Methoden, die Endogenität prüfen (und korrigieren), scheinen sich auf Linearmodelle, oder, im Fall von Nicht-Linear-Modellen auf Probitregressionsmodelle zu beschränken. Meistens wird dann (zumindest in den Managementwissenschaften) der Hausman Text angeführt, der zunächst eine Empfehlung für die Nutzung eines Random- oder Fixed-Effect-Modells gibt und in meinem Fall aus verschiedenen Gründen aber keinen Sinn macht: U.a., weil ich Firmenjahre und keine Firmencluster/Groups miteinander vergleiche, d.h. "between" und keine "within effects" angucke und im Fall des Fixed-Effect-Modells, das der Hausman Test bei mir empfiehlt (und Endogenität effektiv ausschließen würde), mein Haupteffekt (Einfluss des CEO-Gründerstatus, binär kodiert) verschwindet.

Bevor Schritte zur Korrektur von Endogenität unternommen werden (die viele Endogenitätstests bereits zu implizieren scheinen),würde ich gerne überprüfen, ob überhaupt Endogenität vorliegt. Da die Hinzunahme weiterer potenziell relevanter Variablen keinen Einfluss auf den Haupteffekt hat, wäre dieser Schritt absolut wichtig. Ich würde erwarten, dass es einen geradlinigen Test gibt, der Endogenität (die Korrelation der unabhängigen Variable mit dem Fehlerterm) überprüft, z.B. über die Endogenitätsbedingung (Kovarianz der unabhängigen Variable und des Fehlerterms ungleich Null).

Nach längerer Literaturrecherche habe ich jedoch den Eindruck, dass es keinen Standardtest zu geben scheint und auch keine allgemein akzeptierte Vorgehensweise. Die in der Literatur meist vorgeschlagenen Schritte beinhalten einen Post-Estimation Test wie den Hausman Test, der Endogenität eher indirekt kontrolliert und im nächsten Schritt die Korrektur von Endogenität mit einem Zwei-Schritt-Modell bzw. Instrumentenvariablen-Schätzmodell (z.B. 2SLS oder eine analoge Methode für logit/probit).

Ich wäre sehr dankbar für Feedback zu der Frage, ob:
1) Es akzeptierte Alternativen zum Hausman Test gibt, die meine Modellspezifikationen berücksichtigen (Logit, Paneldaten, binär kodierte unabhängige Variable) und
2) es einen simpleren Test zur Prüfung von Endogenität gibt, der lediglich die Bedingung der Korrelation von unabhängiger Variable und dem Fehlerterm (bzw. der Kovarianz der unabhängigen Variable und des Fehlerterm ungleich Null) prüft.

Viele Grüße
Charlotte