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[clonuss]

Hallo zusammen,

vorweg, ich bin ein ziemlicher anfänger in STATA.
Ich möchte eine rollierende multiple Regression in STATA generieren.
ich habe 5 Variablen (sp500rf, smb, hml, mom und portfolio1) mit jeweils 730 Beobachtungspunkten.
Satt einer variable in der ein Datum steht habe ich ich eine variable BP mit den Werten von 1 bis 730
der befehl für einen multiple liniare Regression ist klar:

reg sp500 smb hml mom portfolio1

Nun möchte ich diese Regression rollierend haben, also als bewegendes Fenster (Fenstergröße=52 beobachtungen), mit anderen worten 678 Regressionen die sich immer um ein Beobachtungspunkt verschieben bis sie bei Beobachtungspunkt 730 angekommen sind.
Als Ergebnis möchte ich einen neue variable in der alle r^2 stehen,jeweils eine in der von sp500rf, smb, hml und mom die beta Werte (coef.) stehen und eine Variable in der alle Beta von _cons stehen also eigentlich meine alpha Werte.
Ich vermute an sich kein all zu großes Problem.

Kann mir jemand helfen bzw. einen Tipp geben? Bin um jede Hilfe Dankbar!

VIELEN DANK

PS: Ich benutze STATA MP13