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[Schwan]

Längerer Titel: Test auf unterschiedlichkeit zweier Korrelationskoeffizienten aus abhängigen Stichproben

Hallo zusammen,

ich möchte zwei Korrelationskoeffizienten aus einer abhängigen Stichproben auf Unterschiedlichkeit miteinander Vergleichen.

In der Untersuchung geht es um die Zyklizität der nötigen Kapitalrücklagen nach Basel I und II. Als Indikatorvariable für den Zyklus wird dabei das BIP genutzt.

Nach einer kurzen Suche habe ich den Fischer-Z-Test dafür gefunden.

In der STATA Hilfe habe ich dann folgende Befehle dazu gefunden:

/* compute Fisher’s z statistic and p-value and display results */
correlate BaselI BIP
scalar r1 = r(rho)
scalar N1 = r(N)

correlate BaselII BIP
scalar r2 = r(rho)
scalar N2 = r(N)


scalar mu_Z = atanh(r2) - atanh(r1)
scalar sigma_Z = sqrt(1/(N1-3)+1/(N2-3))
scalar Z = mu_Z/sigma_Z
scalar pvalue = 2*normal(-abs(Z))
display "Z statistic = " %8.4g Z _n "P-value = " %8.4g pvalue

Dieser berücksichtigt meiner Meinung nach jedoch nicht, dass die Stichproben aus einer abhängigen Stichproben kommen.

Kann mir jemand helfen den Test zu erweitern oder mir einen anderen Test dazu nennen?

Anbei die Korrelationstabelle:

(obs=16)

| BaselI BaselII BIP
-------------+---------------------------
BaselI | 1.0000
BaselII| 0.9539 1.0000
BIP | -0.6913 -0.5331 1.0000

Vielen Dank im Voraus!


PS: Ich bin absoluter STATA Anfänger.

[Schwan]

Habe nun die Antwort!

Durchzuführen ist ein Steiger's Z-Test.

Die Durchführung steht hier auf Seite 18 beschrieben.
http://www.stata-press.com/journals/stbcontents/stb32.pdf

Viele Grüße