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[Kiki7]

Hi,
ich berechne mit GMM die Gleichung x(t)=(1-r)*(a+b*i(t)+y*g(t))+r*x(t-1), wobei x(t), i(t), g(t), x(t-1) Zeitreihen sind und r, a, b und g Koeffizienten sind.
Da es sich hierbei ja nicht um eine linearen Zusammenhang handelt, muss ich es mit dem "gesonderten" gmm command berechnen. Allerdings sind die postestimation Möglichkeiten für gmm ja sehr geringer als nach ivregress gmm. Daher frage ich mich, ob ich mein Model einfach umschreiben kann in x(t)=v+w*i(t)+u*g(t))+r*x(t-1), mit (1-r)*a=v, (1-r)*b=w und (1-r)*y=u.
Jetzt könnte ich ivregress verwenden und dessen postestimation Möglichkeiten.

Geht das denn? Oder stimmen dann meine Berechnungen nicht mehr.

WÜrde mich sehr über Antworten freuen!

LG Kiki