Ich bin neu hier und arbeite das erste mal mit STATA. Ich möchte eine Zeitreihe mittels ARIMA-Modell dynamisch prognostizieren und anschließend in einem Graph die Prognose + zugehöriges Konfidenzintervall abbilden. Leider gelingt es mir nicht.
Ich habe schon gelesen, dass man dies mit dem MSE erreichen kann, jedoch kann ich diesen nur für xb berechnen (meine Prognose habe ich mit y berechnet, da meine Zeitreihe differenziert ist zwecks Stationarität).
Meine Zeitreihe beinhaltet die täglichen Wechselkurse von USD in Euro für den Zeitraum 31.12.199 bis 09.04.2015.
Meine Prognose:
arima EUUS, arima (0,1,0)
tsappend, add(200)
predict y, y dynamic(td(09apr2015))
Wie gelingt es mir jetzt das dazugehörige Konfidenzintervall wie in dem Bild zu berechnen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
