Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit und habe mich versucht, so gut wie es mir möglich war in dem letzten Monat in Stata einzuarbeiten, ich habe vorher noch nie damit gearbeitet und bin damit absoluter Neuling. Da mein Betreuer die nächsten Wochen nicht verfügbar ist und ich vor einem Problem stehe, welches ich nicht lösen kann, seid ihr meine letzte Hoffnung
Ich versuche mal kurz zu umreißen, worum es es...
Ich habe Datenerhebungen aus 26 Ländern über jeweils 25 Jahre zu verschiedenen Indikatoren (13 Stück an der Zahl). Es liegt folglich ein Panel vor. Dieses habe ich auch schön definiert in Stata und das funktionert auch alles.
Nun mache ich mit meinen Daten einige Tests, um zu überprüfen, ob das alles so hinhaut wie ich mir das vorstelle.
(1) Autokorrelation --> prüfe ich durch "xtserial" es liegt keine vor!
(2) Heteroskedastizität --> Breusch Pagan LM-Test liegt vor.
(3) Überdispersion --> kann ich einfach ablesen aus dem Likelihood-ratio test of alpha=0, wahlweise auch goodness-of-fit mit poisson
(4) Multikollinearität --> Variance-Inflation-Faktor
soweit so gut...über weitere Anregungen bin ich hier natürlich auch dankbar...aber es geht jetzt um den Test auf Heterogenität/Endogenität, also ob ich lieber ein Fixed-Effekt-Modell oder Random-Effekt-Modell nehme.
Meistens wird das ja mit Hausman getestet, also dem einfachen "hausman"-Befehl, nun passiert bei mir das, was ich auch schon in vielen anderen Foren gelesen habe, die Werte werden negativ, allerdings konnte ich bisher noch nicht durchblicken, was die Konsequenz daraus ist.. was könnte falsch sein mit meinen Daten bzw. was muss ich ändern.
Ich habe dann ein bisschen weiter geschaut und bin auf "testparm" und "xtoverid" gestolpert, damit bekomme ich auch Ergebnisse raus, allerdings verstehe ich die Unterschiede noch nicht ganz bzw. weiß nicht, ob ich diese überhaupt anwenden darf.
Ist hier vielleicht jemand, der mir da weiterhelfen kann?
Vielen Dank schonmal
