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[Stata Neuling]

Hallo,

Ich brauche dringend eure Hilfe...
ich will eine lineare Paneldatenanalyse mittels Fixed-Effects-model durch, dabei möchte ich untersuchen ob bestimmte Ratings (unabhängige Variablen) einen Einfluss auf die Performance von Investmentfonds haben bzw wie gut diese Ratings die Performance von Fonds "vorhersagen" sagen können... Als abhängige Variable soll mir dabei risikoadjustiertes Performancemaß genannt Alpha dienen..
Macht es Sinn diese Alpha gelagt also T-1 im Fixed-Effects-Model zu verwenden?
Ist eine Vorhersage mit einem linearen Modell überhaupt möglich? Oder benötigt man dafür immer ein dynamisches Modell?
...Ich hoffe mein Problem ist klar geworden..

Außerdem habe ich das Problem zwei der Ratings stark miteinander korrelieren.. Die VIF´s sind allerdings in Ordnung.. Würde eine Orthogonalisierung in diesem Fall auch bei Paneldaten Sinn machen? Alternativ würde ich die Komponenten einfach blockweise betrachten..

Vielen Dank schonmal!!