STATA-FORUM.DE

[henderge]

Hallo!

Ich habe mal eine ziemlich allgemeine Frage zum Thema Regressionen in Stata. Ich habe einen Datensatz in dem pro ID (ID von Aktien) zu verschiedenen Monaten verschiedene Variablen vorliegen (also z.B. 01.2011. ID, RETURN, VOLUME, INNOVATION IN LIQUIDITÄT etc.)

Ich will jetzt eine Regression durchführen um den Einfluss einer INNOVATION IN LIQUIDITÄT auf den RETURN zu untersuchen. Ich würde doch jetzt einfach Regress RETURN INNOVATION IN LIQUIDITÄT eingeben oder? Meine Problem ist nun, ich will die Ergebnisse pro Zeile untereinander sehen (also eine Regression pro Zeile sodass ich für jede Zeile einzelne Regressionswerte habe). Wenn ich jetzt einfach Regress eingebe kriege ich doch nur einen Wert für alles, jedoch nicht pro Zeile. Wie löst
man dieses Problem?

Ich hoffe die Frage ist einigermaßen klar geworden! Wenn nicht erkläre ich gerne nochmal genauer!

Danke schonmal!

[daniel]

Wie genau stellst Du Dir das vor? Wie sollen die 4 Parameter (3 Prädiktoren + Konstante) mit N = 1 (eine Zeile) geschätzt werden?

[henderge]

Hallo Daniel. Erstmal Danke für die schnelle Antwort!

Also ich würde gerne fogende Regression schätzen, siehe Anhang!

Da will ich gerne für jeden Monat eine Regression durchführen mit dem Ziel, das Beta vor dem LiqInnov zu schätzen. Nachdem die RETRF Variable pro Vermögenswert und Zeitpunkt angegeben ist, muss ich doch auch für jeden Vermögenswert zu jedem Zeitpunkt ein Beta kriegen oder?

[daniel]

Ich kann den Aufbau der Daten nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht hilft Dir -rollreg- und/oder -statsby- weiter?

[henderge]

Ich versuche es nochmal. Im Anhang ein Foto vom Aufbau des Datensatzes. Zu jeder ID liegen zu verschiedenen Zeitpunkten die verschiedene Variablen vor. Gesucht ist jetzt das Beta, welches aus der Regression kommt die ich oben beschrieben habe. Wenn ich nun einfach den Regress Befehl benutze erhalte ich 1 Beta. Ich bräuchte jedoch für jede Zeile im Datensatz ein Beta.

Deutlicher geworden^^?
LG

[daniel]

Nein, leider nicht. Wenn Du N Zeilen hast, willst Du dann eine eigene Regression für jede Zeile, also N verschiedene beta Koeffizienten? Das ist nicht möglich - weder in Stata noch in sonst einer Software oder von Hand. Mit einer Beobachtung kann man keinen Regressionskoeffizienten schätzen.

Vielleicht hilft es, wenn Du ein wenig (aber nicht ausufernd) über den Inhalt (Forschungsfrage(n), Hypothese(n) etc.) berichtet.

[henderge]

Habe noch was herausgefunden. Bei diese Regressionsformel handelt es sich um eine ROLLIERENDE REGRESSION. Ist es dann möglich, mehrere Betas zu berechnen?

[daniel]

Schau nach -help rollreg- oder -findit rollreg-.