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[alex732]

Hallo Zusammen,
bin neu in diesem Forum. Habe eine Frage:
Wenn man eine Probit Regression durchführt und der P-wert (P>z) über dem Schwellenwert von 0.05 ist ( in meinem Bsp. liegt er bei 0.642) dann liegt ja keine Signifikanz vor.
Wenn man jedoch die dazuhörigen margianlen Effekte berechnet, dann ergibt sich bei mir bei meinem Beispiel folgendes Bild:
_at Margin
1 0.70075
2 0.70167
3 0.7025
4 0.7034

Nun zu meiner Frage: Wie kann dieses sein, dass marginalen Effekte steigen, wenn keine Signifikanz vorhanden ist?
Vielen dank für die Antwort

[daniel]

Eine ausführliche Antwort sprengt den Rahmen eines Forums, aber ich denke, Dir ist nicht hundert prozentig klar (i) was statistische Signifikanz bedeutete, (b) in welchem Verhältnis sie zur Effektstärke steht und (c) was marginale Effekte sind.

Statisitsche Signifikanz macht eine Aussage über die Genauigkeit einer Schätzung, nicht über deren Bedeutung. Die marginalen Effekte in einem Probit Modell haben nur sehr bedingt mit dem Signifikanztest einzelner Parameter zu tun, und können selbstverständlich sekbst statistisch Signifikant sein.

Vielleicht refomulierst Du Deine Frage nochmal, und zeigst etwas mehr von Deinem output, damit das Ganze etwas nachvollziehbarer ist.

[alex732]

Danke hast mir weiter geholfen Anhand der drei Begriffe habe ich es jetzt verstanden