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[A_Mans02]

Hallo zusammen,

ich schreibe derzeit meine Master-Arbeit und muss dafür einen großen Sample untersuchen. Worum es genau geht, ist denke ich mal erstmal egal.

Benutzen muss ich dabei jedenfalls folgendes Modell:

log(y(t)/y(t-1)) = B1 *log(x(t)/x(t-1)) + B2 * Dummy * log(x(t)/x(t-1)) + E(t) [wobei t = Zeitindex]

Der Dummy ist 1, wenn x(t)/x(t-1) < 1 wird, ansonsten logischerweise 0. Das Modell bestätigt die Theorie, wenn B2 < 0 ist.
(Unter anderem schlägt die entsprechende Literatur vor, alle Werte zu neutralisieren, bei denen sich y und x nicht in die gleiche Richtung entwickelt. In diesem Fall wäre ein negativer Koeffizient B2 aber unmöglich oder?)
Meine eigentliche Frage: Wie würdet ihr dieses Modell in Stata umsetzen?
Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst:
Ich habe eine Excel-Datei in der log(y(t)/y(t-1)) [Spalte A], log(x(t)/x(t-1)) [Spalte B]und der Dummy [Spalte C] enthalten sind. Dann habe ich eine neue "Variable" geschaffen, indem ich log(x(t)/x(t-1)) mit dem Dummy multipliziert habe [SPalte D]. Anschließend habe ich diese Excel-Datei in Stata importiert und "reg A B D" durchgeführt. Die Ergebnisse sind aber totaler Müll. Was mache ich falsch? :\

Hoffe jemand kann mir sagen, wo mein Logikfehler liegt...

Mfg, Andi.