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[12nine]

Hallo zusammen,

ich bin ein wenig am verzweifeln.
Folgendes Problem:
Ich hab einen Paneldatensatz mit Unternehmensreturn zu verschiedenen Zeitpunkten und den jeweiligen Marktreturn.
Für eine Untersuchung brauche ich die Kovarianz pro Unternehmen mit dem Markt in sich bewegenden Zeitfenstern.
Quasi eine rolling covariance by Unternehmen.
Da aber rolling kein "by" zulässt bin ich etwas überfordert.
Hat jemand von euch einen Rat?

Vielen Dank,
Stefan

[daniel]

Ich habe das Problem nur übreflogen, aber ein -by- lässt sich häufig mit folgender Struktur "nachbauen".

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qui levelsof <varname_that_indentifies_the_by_group> ,l(lvls)
foreach l of loc lvls {
        <command> if (<varname_that_indentifies_the_by_group> == `l')
}