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[Katie]

Hallo Stata-User,
ich bin absoluter Anfänger. Zurzeit bin ich noch bei der Erstellung/Bearbeitung eines Datensatzes


Dieser ist eingelesen und liegt mittlerweile im "long-Format" vor
country date BondYield
A 01/01/1995 2.34
A 01/02/1995 4.5
A 01/03/1995 4.76
A 01/04/1995 4.34
...
B 01/01/1995 1.39
B 01/02/1995 2.54
B 01/03/1995 2.74
...
C 01/01/1995 1.19

Nun soll eine neue Variable Credit Spread hinzugefügt werden. Diese soll als Differenz zwischen Land A,C.. und dem Benchmark Land B für jedes Datum errechnet werden.
Also der monatlichen BondYield der Länder A,B,C... soll die BondYield des entsprechenden BenchmarkLandes hier Land B abgezogen werden, sodass der Spread entsteht.

Dies sähe dann so aus:

country date BondYield Credit Spread
A 01/01/1995 2.34 (2.34-1.39)
A 01/02/1995 4.5 (4.5-2.54)
A 01/03/1995 4.76 .......
A 01/04/1995 4.34
...
B 01/01/1995 1.39 1.39-1.39
B 01/02/1995 2.54
B 01/03/1995 2.74
...
C 01/01/1995 1.19

Die Daten liegen für alle Länder im gleichen Zeitraum vor, bei Daten wo missing sind, soll keine Differenz errechnet werden.

Ich hoffe meine Beschreibung ist verständlich.
Ich denke die Lösung ist nicht sehr kompliziert nur bin ich mit meinen jetzigen Versuchen gescheitert.


Vielen Dank& Liebe Grüße

[mangel76]

Hallo Katie,

ich hab grad kein Stata zur Verfügung, aber so schwer sollte es nicht sein. Vielleicht reicht es, eine Hilfsvariable zu erstellen, die die Werte des Landes B zum jeweiligen Zeitpunkt enthält, etwa so:

generate BYield=BondYield if country="B"
bysort date: egen BYield2=mean(BYield)

Da zu jedem Datum nur der Wert des Landes B gesetzt ist, müsste der Durchschnitt genau diesem Wert entsprechen. Und den kann man dann vom Wert der anderen Länder abziehen.

[Katie]

Hey Mangel76.

Vielen Dank für den Denkanstoß mit der Hifsvariable.

Ich habe es mittels Hilfvariable, aber etwas anders gelöst.

Im ersten Schritt habe ich aus dem Datensatz alle Daten gelöscht bis auf die von Land B. Dann die Variablen entsprechend umbenannt BondYield in BY_Benchmark usw.

Im zweiten Schritt habe ich die Daten mit dem "alten Datensatz" "gemergt" und die Differenz aus BondYield-BY_Benchmark = CreditSpread gebildet.

[mangel76]

So gehts natürlich auch