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[Hilfesuchender]

Hallo!

Ich habe einen Paneldatensatz, den ich mit Jahres- und Firmendummys u.a. mit Quantilregressionen untersuchen möchte. Hier steht für mich insbesondere im Vordergrund, auch zu testen, ob sich die Koeffizienten für verschiedene Quantile signifikant voneinander unterscheiden. Meines Wissens besteht diese Möglichkeit nur über den sqreg-Befehl.

Da meine Daten aber geclustert sind, würde ich gerne geclusterte Standardfehler verwenden. Diese Option hat aber soweit ich weiß nur qreg2, was wiederum nicht die Möglichkeit des Tests auf unterschiedliche Koeffizienten bietet.

Gibt es eine Möglichkeit oder noch einen anderen Befehl, der es mir ermöglicht, auch bei geclusterten Standardfehlern die Koeffizienten für verschiedene Quantile hinsichtlich signifikanter Unterschiede zu untersuchen?

Besten Dank im Voraus!