STATA-FORUM.DE

[majolo]

Hallo,

im xtreg, fe Output, also Panelregression mit fixen Effekten, wird corr(Xb_uit) ausgegeben. Wenn ich es richtig verstehe, gibt dies die empirische Korrelation zwischen Regressoren und Störterm wieder. Aber was folger ich aus dem Ergebnis bzw. was impliziert dieses? Sollte ich bei einer hohen Korrelation versuchen, die Korrelation zwischen Störterm und Regressoren zu beseitigen oder ist das im Fixed Effect Modell egal? Wenn ja wie? IV/2SLS Ansatz?

Vielen Dank.

Beste Grüße
majolo

[xNanax]

Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich habe mittels Hausman-Test ermittelt, dass mein fe-Modell dem re-Modell vorzuziehen ist. Ich wüsste jetzt aber gerne, ob Endogenität vorliegt, bzw. wie stark. Wie kann ich das testen/am Output erkenn? Ich wäre euch auf ewig dankbar, wenn ihr euer Fachwissen mit mir teilen würdet!
liebe Grüße
Nana

[daniel]

Dein Verständnis von Edogenität ist möglicher Weise nicht ganz akkurat. Ich schätze einen Test, wie Du ihn Dir evtl. vorstellst gibt es nicht.

Edogenität ist im Prinzip das Problem der Abhängigkeit (oder Korrelation) eines (oder mehr) Prädikatornen mit dem Fehler. Da der Fehler nicht beobachtet ist, kannst Du nicht testen, ob eine solche problematische Korrelation exisitert. Wenn Du (gute! -- da sonst die IV Ergebnisse möglicherweise noch schlechter sind als die OLS Koeffizienten) Instrumente für die potemntiell endogenen Prädikatoren hast, dann kannst Du einen Durbin-Wu-Hausman test durchführen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hausman_test).

[xNanax]

Hmm, du könntest recht haben.

Im fe-Modell wird doch die indviduenspezifische und zeitkonstante Heterogenität doch ausggeschlossen, oder? Das heißt, eine Korrelation dieser mit den erklärenden Variablen ist hier nicht weiter zu beachten. Es geht viel mehr um die Korrelation zwischen den erklärenden Variablen und dem "klassischen" Störterm. Liege ich so weit richtig?

Ich hab auch schon von der Instrumental Variable Regression gehört. Zum einen weiß ich dabei aber auch nicht, woher ich diese Instrumental Variable nehmen soll und zum anderen muss ich ja auch erstmal einordnen können, welche Variablen eines solchen Instruments bedürfen, bzw. erkennen könne, ob das Instrument besser als die grundlegende Variable ist. Und eigentlich ganz am Anfang steht die Frage, ob der Aufwand überhaupt nötig ist.

Ich bräuchte gar nicht zwingend einen Test. Ein Indikator, der Hinweis darauf gibt, ob mein Modell der Exogenitätsannahme folgt oder nicht...das wäre schon der Hammer.

Soweit bedanke ich mich schon mal
liebe Grüße
Nana

[daniel]

Und eigentlich ganz am Anfang steht die Frage, ob der Aufwand überhaupt nötig ist.

Das kommt auf viele Faktoren an. Welches Ziel verfolgt die Analyse? Für wen sind die Ergebnisse in welcher Form relevnt? Wie groß ist Dein Zeitfenster? Wie stark bist Du mit dem relativ komplexen Thema der Instrumentvariablenschätzung vertraut? ...

Ich bräuchte gar nicht zwingend einen Test. Ein Indikator, der Hinweis darauf gibt, ob mein Modell der Exogenitätsannahme folgt oder nicht...das wäre schon der Hammer.

Und was genau stellst Du Dir unter einem "Indikator" vor? Ein Test -- insbesondere der Hausman Test, als eher "indirekter" Test -- ist nicht mehr als ein "Inikator".

Die Diskussin um Endogenität ist m.E. stark von der Disziplin geprägt. Während Ökonomen immer und überall Edogenitätsprobleme zu postulieren scheinen und nahezu standradmäßig IV Schätzungen vornehmen (bei denen die Annhamen m.E. häufig nicht weniger gewagt sind, als sie Annahme der Exogenität), fragen Sozialwissenschaftler -- sofern die übehaupt mal von Edogenität und Instrumenten gehört haben -- nach meiner Erfahrung häufig erst mal nach einer plausiblen theoretischen Begründung, was und weshalb am Modell endogen sein soll.

[xNanax]

Ich schreibe meine Bachelorarbeit im Bereich Agrarökonomie.
Die Tendenz geht also eher zur Ökonomie, als zur Sozialwissenschaft

Mein Ziel ist ein möglichst korrektes, aussagekräftiges Modell. Meine Idee war, das Endogenitätsproblem als relativierende, qualitative "Größe" in der Diskussion der Ergebnisse einzubringen. Wobei das ja dann eher der "sozialwissenschaftliche" Stil wäre

Ja, die Instrumentenvariablenschätzung sind für mich bömische Dörfer. Ich hab mich in die ganze Panelanalyse und Stata-Nutzung selber eingearbeitet. Ich hab grob den Sinn der IV-Schätzung verstanden, aber bei der Anwendung hört es leider auf. Und mein Zeitfenster ist eben auch nicht wirklich groß...Nur muss ich eben selbst entscheiden, ob ich im Modell noch die mögliche Endogenität berücksichtige oder nicht. Ich bräuchte vorallem eine Begründung, wenn ich es nicht mache.

Verstehe ich das richtig, dass es im Endeffekt persönliche Ermessen ist, ob man eine IV-Schätzung macht und keinen statistischen Hinweis drauf gibt? Der normale Hausman-Test bezieht sich ja auch nur auf eine mögliche Korrelation mit alpah (individuenspez. Heterogenität).
Und mit Annahmen in der IV-Schätzung sind wahscheinlich die Annahmen zu den Instrumenten und ihrer Tauglichkeit gemeint?

lieben Gruß
Nana

[daniel]

Und mit Annahmen in der IV-Schätzung sind wahscheinlich die Annahmen zu den Instrumenten und ihrer Tauglichkeit gemeint?

In der Tat.

Verstehe ich das richtig, dass es im Endeffekt persönliche Ermessen ist, ob man eine IV-Schätzung macht und keinen statistischen Hinweis drauf gibt?

Schwer zu beantworten. Ökonometrie ist, sobald fortgeschritten, irgendwo immer persönliches Ermessen. Hintergrundwissen, theoretische Überlegungen und in vielen Fällen statistische Tests können bei den Entscheidungen helfen. Du weißt z.B., dass Du mittels Hausman Test Hinweise darauf finden kannst, ob unbeobachtete (oder besser: nicht modellierte) individuenspezifische Heterogenität vorliegt. Das kannst und solltest Du in Deiner Qualifikationsarbeit zeigen.

In Deinem spezifischen Fall halte ich es aber für eher gewagt, hier mal eben auf die Schnelle Instrumente zu suchen und irgendwelche Knöpfchen zu drücken (-xtivreg2-, SSC), ohne zumindest etwas tiefer zu verstehen, was da passiert. Ich bin auch skeptisch, ob Du das Ergebnis eines solchen Versuchs -- ob nun mit IV etwas ähnliches oder etwas anderes herauskommt -- mit Deinem background sicher interpretieren kannst. Wenn Du Dir das zutraust, ok. Ansonsten kann eine falsch angewendete Methode in einer Qualifikationsarbeit unter Umständen auch negativ bewertet werden.

Ich bräuchte vorallem eine Begründung, wenn ich es nicht mache.

Da bin ich -- als Sozialwissenschftaler -- eher vorsichtig. Ich denke, Du brauchst in der Diskussion erst mal ein gutes Argument, was denn aus welchem Grund endogen sein könnte. Wenn Du den nicht hast, wozu ein Argument gegen IV stricken? Sprich am besten nochmal mit Deinem Betreuer, aber ich würde in einer BA Arbeit über eine Diskussion potentieller Endogenitätsprobelme und dem Hinweis auf Instrumentenschätzen eine solche nicht unbedingt erwarten.

[xNanax]

Gut, ich denke, ich werde mich darauf beschränken, mögliche Endogenität anzusprechen.
Ich danke dir dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und mich vor einem Nervenzusammenbruch bewahrt hast
liebe Grüße
Nana