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[nettetette]

Liebe klugen Leute da draußen,

ich sitze hier schlaflos und bin völlig überfordert.
das wird nun eine längere Erklärung, aber vlt. nimmt sich ja jemand die zeit..

also folgendes:

ich analysiere für meine Bachelorarbeit den Zsammenhang von Unsicherheitsmaßen von Forecastern.

nun mein Problem. Ich habe ein Maß, dessen Varianz von der Zeit abhängt, also heterosskedasitsch, sein soll.
dazu wurde in dem Paper auf das meine arbeit aufbaut ein Garch modell geschätzt.

Nun habe ich sehr wenige Werte. Ich verfolge Prognosen vom Zeitraum 1999 bis 2007. normal schaut man sich für jedes jahr die Quartalsprognose an und ermittelt davon die über die jahre 1999 bis 2007 für jedes quartal schwankende varianz des Prognosefehlers.
mein garch modell bringt mir bei der kurzen zeitreihe nicht viel und die schätzung die ich am ende erhalte ist schwachsinn.

Nun wurde mir von den autoren des papers der tipp gegeben, für jedes qaurtaleinen dummi zu erstellen und somit die quartale zu poolen. damit sollte ich dann mehr daten erhalten um die garchschätzung urchführen zu können...
ich verstehe nicht genau wie das gemeint ist
ich habe also einen prognosefehler
im jahr 1999 für jedes quartal einen , also 4 stück
normal würde ich die reihe nehmen von 1999 - 2007 und jeweils die zeitabhängige varianz des fehlers eines quartals analysieren. also hätte ich zum schätzen des garch modells von 1999 bis20 07 eben nur 8 werte,also acht fehler.
durch das poolen müsste ich mehr erhalten, laut dem autor.vlt verstehe ich einfach zu wenig von "poolen" aber ganz sinnvoll erscheint mir das nicht.

kann mir jemand helfen? ich verzweifel gerade echt...

liebste Grüße