STATA-FORUM.DE

[katrink]

Hallo zusammen,

folgender Cod:

encode laender, generate(iid)
... i(iid) j(quarter)
iis iid
...
xi: xtreg pramie_ lb_ schulden_ bip_ i.quarter i.laender, cluster(iid) fe

Es handelt sich doch bei der angegebenen Regression um eine Modellierung mit fixen Effekten, oder? Also einerseits länderspezifische fixe Effekte und anderereseits periodenspezifische fixe Effekte, oder?

Mein Problem, ich muss das Ganze in Eviews nachmachen... Nehme ich die Modellierung ohne i.quarter funktioniert alles und die Ergebnisse werden so, wie sie sein sollen. Bei Verwendung von periodenspezifischen Effekten (zur Modellierung von i.quarter) jedoch erhalte ich andere Ergebnisse. Daher meine Frage, ob ich den Befehl evtl. "falsch" interpretiere? Oder kennst sich evtl. jemand mit Eviews aus und würde mir eine kleine Hilfestellung geben?
(im eviews forum hatte ich bisher kein Glück...)

Ich wäre SEHR SEHR dankbar, wenn mir jemand helfen kann, da ich schön langsam am Verzweifeln bin...
DANKE schon mal

[daniel]

Ich habe nie mit EViews gearbeitet, aber ich kann etwas zu Stata sagen.

Das -xi- Prefix ist seit Stata Version 11 überflüssig und schlimmer: gefährlich. Lass das unbedingt weg, wenn Du Version 11 oder höher verwendest. Mag in diesem speziellen Fall keine Auswirkung haben, aber das wird Dich früher oder später beißen.

Deine Regression sollte m.E. gar nicht funktionieren, weil Du die Länder (i) durch Indikatoren (i.laender) fixierst, sie aber zugleich (ii) durch die Option -fe- und die Deklaration der laender als id Variable fixierst. Was da rauskommt, kann ich nicht sagen, weil ich es nicht verstehe. Ich würde entweder eine einfache lineare OLS Regression mit Länderindikatoren schätzen, oder eben eine within-transformierte fixed-effects Regression mit den Ländern als Einheiten -- nicht beides kombinieren.

[katrink]

Hallo Daniel,

danke für deine Antwort.

Ich weiß leider nicht, mit welcher Version von Stata geschätzt wurde, ich habe nur das Do-File und die Excel-Datei mit den Ausgangsdaten erhalten.
Für Eviews habe ich die Daten so "sortiert", dass sie richtig eingelesen werden. Ich habe eine einfache OLS-Regression gemacht, wie Du schreibst. Für die "einfache" Regression mit länderspezifischen fixen Effekten erhalte ich die selben Ergebnisse, wie die Vorgabe aus Stata. Ich muss jedoch noch irgendwie die Variable i.quarter einfügen in Eviews, und da beißt es aus... Wenn ich es mit periodenspezifischen fixen Effekten mache komme ich annähernd an die vorgegebenen Werte, aber eben nur annähernd. Daher meine Frage, ob jemand weiß, wie ich die Definition von i.quarter in Eviews "transformieren" kann.

Die Definition von i.quarter, kann man das mit einem periodenspezifischen fixen Effekt vergleichen? Die Befehls-Defintion von Stata habe ich gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, v.a. da die Ergebnisse unterschiedlich sind...