STATA-FORUM.DE

[kaiser35]

Hallo,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich den Einfluss auf die Rendite von Mittelstandsanleihen mithilfe des euribors, rex, sdax, illiq-Kennzahl und des Ratings (unabh. Var) erklären.
Ich habe also für 20 Anleihen die tägliche, stetige Rendite zwischen 17.5.2011 und 30.4.2013 berechnet (ebenso die Illiquiditätskennzahl) und möchte nun eine Regression mithilfe von Stata durchführen.
Die Frage ist nur wie bekomme ich eine Aussage über den gesamten Datensatz (also nich 20 mal auf Einzelunternehmensebene)?
Ich dachte an ein Panel? Aber wie muss ich das eingeben? Für den euribor sdax und rex habe ich ja nur einmal 502 Beobachtungen, wohingegen rend, illiqkennzahl und Rating-Dummy 20*502 besitzen. Stata kennzeichnet mir ab i=2 dann missing für den euribor sdax und rex oder spielt das keine Rolle bei einem Panel? Stimmt das so, wie im folgenden angegeben:
i t rend euribor sdax rex illiq Rating
1 17.5. 0.1 1.43 -0.43 0 0.003 0
1 18.5. -0.01 1.43 0.64 0.05 0.002 0
2 17.5. -02 0.00 0
2 18.5. 0 0.001 1
.. ... ...
20 17.5. -0.3 ... ...
20 18.5. -0.02

Falls ich die Daten dann richtig eingegeben hab, muss ich ja nur noch den xtreg Befehl ausführen?!
Vielen Dank!