Standardabweichung über Zeit

Fragen zu Stata Syntax und Do-Files.

Standardabweichung über Zeit

Beitragvon Svetlana_ » Fr 31. Mai 2013, 08:33

Schön guten Morgen!
Ich kämpfe mich gerade mit einem Seminar und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand an der einen oder anderen Stelle helfen könnte….
Ich arbeite momentan mit Paneldaten und habe Finanzitems (Cash Flows, Cash holdings usw.) für 12 Jahre (2000-2012) für über 3000 Unternehmen.
Das Ziel besteht darin, Cash holdings auf die Volatilität der Cash Flows (= CF) zu regressieren.
Die Volatilität soll dabei für jedes Unternehmen als die Standardabweichung der letzten 5 Jahre berechnet werden.
Ich habe jetzt folgendes implementiert. Könnte jemand BITTE drüberschauen, ob die Berechnung Sinn macht??? Ich verliere dadurch aber auch viele Beobachtungen, weil der Dataset nicht komplett (unbalanced) ist. Aber ich glaube, es lässt sich bei dieser Methode nicht vermeiden, oder?

tsset gvkey fyear
gen movingAvrg = (CF+L1.CF+L2.CF+L3.CF+L4.CF+L5.CF+L6.CF+L7.CF+L8.CF+L9.CF+L10.CF)/10
gen SqrDiff=(CF-movingAvrg)^2
gen sigma=sqrt((SqrDiff+L1.SqrDiff+L2.SqrDiff+L3.SqrDiff+L4.SqrDiff+L5.SqrDiff+L6.SqrDiff+L7.SqrDiff+L8.SqrDiff+L9.SqrDiff+L10.SqrDiff)/10)
drop if (fyear<2000)

Die Daten liegen von 1990 vor  heisst, ich berechne erstmal die Vola und schmeisse dann alle variablen vor 2000 raus.
Ein riesen Dank im voraus!
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Re: Standardabweichung über Zeit

Beitragvon daniel » So 2. Jun 2013, 17:37

Sieht auf den ersten Blick "richtig" aus, allerdings recht umständlich. Ich bin nicht sicher, wie ich das machen würde, aber vielleicht hilft hier -rolling- weiter?
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
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Re: Standardabweichung über Zeit

Beitragvon Svetlana_ » So 2. Jun 2013, 20:58

Danke, Daniel! Ich schaue den Befehl sofort nach!
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