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[Ben10]

Hallo an alle,

ich möchte anhand der Marktkapitalisierung von 500 Unternehmen Portfolios bilden mit den cut-off points von 30% und 70%, d.h 3 portfolios und dazu jeweils die durchschnittlichen jährlichen Portfoliorenditen berechnen. Hat jemand Syntaxvorschläge für mich?
Danke im Voraus!!!!

Ben

[daniel]

Kannst Du mal für Nicht-Ökonomen erklären, was ein Portfolio eigentlich ist. Am Besten auch gleich mit einem reproduzierbaren Datenbeispiel. Ich denke einen Syntaxvorschlag zu erwarten, wenn absolut keine Informationen zu den Daten (und seinen es nur Variablnnamen etc.) gegeben sind, ist etwas sehr unrealistisch.

[Ben10]

Ich habe 100 Unternehmen, die ich nach der Variable alter sortieren möchte. Nach der Sortierung des Alters sollen die Unternehmen im oberen Drittel des Alters als ein portfolio/Gruppe bezeichnet werden und deren durchschnittliche Rendite (Variable rendite) berechnet werden.
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar

Ben

[daniel]

Schau mal nach -help xtile-. Vermutlich suchst Du etwas in der Richtung

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xtile foo = <alter> ,n(3)
bys foo : egen bar = mean(<Rendite>)


Hier wird allerdings für jedes Terzentil die mittlere Rendite berechnet. Falls es nur auf das oberste beschränkt sein soll, dann ist vielleicht eine Kombination aus -_pctile- und -egen- mit -if- qualifier besser geeignet.

[Flachzange]

Ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte eine Variable erzeugen, die meine Assets in 40/20/40 Quantile einteilt. Wie macht man das am Besten?

[daniel]

-help _pctile-

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_pctile oldvar ,p(40 60)
g byte newvar = cond((oldvar <= r(r1)), 1, cond((oldvar > r(r1) & oldvar <= r(r2)), 2, 3))