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Newey- West- regression

Analyse von Zeitreihendaten und weitere ökonometrische Modelle.
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Newey- West- regression

Beitragvon haraldweber » Di 2. Apr 2013, 15:26

Hallo,
kennt jemand ein verfahren zur optimalen Bestimmung des time- lags bei einer Newey- West- Regression?
Vielleicht sogar ein do- file, was mir diese Arbeit abnehmen könnte?
Vielen Dank.
haraldweber
 
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Re: Newey- West- regression

Beitragvon daniel » Di 2. Apr 2013, 17:50

Ohne genauer reingelesen zu haben

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/718/NeweyWest1994.pdf
http://www.stata.com/statalist/archive/ ... 01394.html
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
daniel
 
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