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[Vana]

Hallo Leute,

ich habe eine dringende Frage zur Verwendung von Periodendummies in Panelmodellen.

Ausgangssituation:
Ich habe ein Paneldatensatz über die Jahre 1981 bis 1987 vorliegen. Anhand der Daten möchte ich den Lohn (lwage) auf Bildung (educ) und Berufserfahrung (exp) regressieren. Ziel ist es Random- und Fixed-Effects-Modelle zu schätzen und mit einem Hausman-Test miteinander zu vergleichen. Dazu habe ich zunächst Periodendummies für die einzelnen Jahre gebildet und anschließend in das folgende Modell aufgenommen:

meine bisherige Syntax lautet:
xtset id
xtreg lwage educ exp yd1 yd2 yd3 yd4 yd5 yd6 yd7, re
xtreg lwage educ exp yd1 yd2 yd3 yd4 yd5 yd6 yd7, fe

mein Problem:
Bei RE wird mir der Periodendummy für das Jahr 1987 (yd7) aus dem Modell gehauen, aufgrund von Kollinearität. Bei FE ist zusätzlich noch der Periodendummy yd1 omitted.

Was kann ich tun um das zu verhindern? Ich bin der Meinung ich brauche alle Periodendummies im Modell. Wie kann man hier das Problem der dummy variable trap lösen?

Danke!

[daniel]

Du hast gar keine Zeitvariable definiert. Das kann problematisch sein. Sind die Daten im long Format?

Ohne die daten zu kennen, ist es schwer was zu sagen, aber entweder, Du hast verdammt wenige Fälle. oder die Jahresdummies sind perfekt kollinear mit der Erfahrung. In letzterem Falle sollte man sich überlegen, was das inhaltlich über die Effekte der Erfahrung sagt.

Du hast vermutlich ein weiteres Problme mit dem FE Schätzer, weil Bildung meist relativ Zeitkonstant ist.

[Vana]

Hey Daniel,

danke, dass du so schnell antwortest.

Ich werd dir mal versuchen das Problem etwas näher zu bringen. Im Anhang findest du den Datensatz, wenn es dir nichts ausmachen würde dir das Problem genauer anzuschauen, wäre ich dir sehr dankbar.

Der vorliegende Datensatz keane.dta beinhaltet Informationen zu 136 Männer, die 1979 zwischen 14 und 21 Jahren waren. Die Daten sind Paneldaten über die Jahre 1981 bis 1987.
Die für die Analysen wichtigen Variablen sind:
id, year, educ, expwc (Berufserfahrung als Angestellter in Jahren), expbc (Berufserfahrung als Arbeiter in Jahren), expser (Berufserfahrung beim Militär in Jahren), lwage
wobei ich im ersten Schritt die Variablen expwc, expbc, expser zu exp zusammengefasst habe.

Ziel ist es:
1. Eine gepoolte KQ-Regression über alle Jahre (1981-1987) zu rechnen.
2. Danach ein Random-Fixed-Effects-Modell, dessen Ergebnisse mit der gepoolten KQ-Regression vergleichen
3. Anschließend ein Fixed-Effects-Modell, dessen Ergebnisse mit dem Random-Effects-Modell vergleichen
4. Hausman-Test durchführen

mein Lösungsansatz:
zu 1. Periodendummies bilden mit "tab year, g(yd)" und für die Definition von Paneldaten hatte ich den Befehl "xtset id", dein Vorschlag ist stattdessen den folgenden Befehl zu verwenden: "xtset id year" oder?
zu 2. "xtreg lwage educ exp yd1 yd2 yd3 yd4 yd5 yd6 yd7, re" ==> nach Durchlauf dieses Befehls wird yd1 rausgehauen
zu 3. "xtreg lwage educ exp yd1 yd2 yd3 yd4 yd5 yd6 yd7, fe" ==> nach diesem Befehl werden yd1 und yd7 rausgehauen
zu 4. "hausman re fe" ==> da kommt die Meldung: "Note: the rank of the differenced variance matrix does not equal the number of coefficients being tested..."

Genau das war ja meine Frage, wie ich die Modelle schätzen kann ohne, dass Kollinearität eintritt. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich auch aus diesem Grund für den Chi2 den Wert -0.00 bekomme, was nicht plausibel erscheint.
Wie wäre deine Herangehensweise um die Aufgaben 1-3 zu lösen?

[daniel]

Wenn ich Zeit finde, kann ich am WE mal reinschauen, aber

Code: Alles auswählen

xtreg lwage educ exp yd1 yd2 yd3 yd4 yd5 yd6 yd7, re


muss zwangsläufig einen der Jahresdummies rausnehmen. Das sollte Dich nicht verwundern, weil sich die Dummies ja immer zu 1 addieren und damit perfekt kollinear sind. Das hat aber nichts mit Paneldaten zu tun. Wenn Du -xtreg- gegen -reg- austauschst, wirst Du das selbe "Problem" haben, was selbstverständlich keines ist. Einen Jahresdummy musst Du aus dem Modell nehmen. Er dient als Referenz und es wird im Modell dennoch komplett für den allgemeinen Trend kontrolliert.

[Vana]

Das wäre echt super, wenn du es schaffen könntest. Ich muss es bis spätestens Sonntag bearbeiten. Das mit dem Rauslassen des Jahresdummies hab ich probiert. Beim RE-Modell wird das Problem auch dadurch behoben. Wenn ich aber das FE-Modell rechne ohne yd1, dann wird zusätzlich noch yd7 rausgehauen und das verursacht dann ein Problem beim Hausman- Test.

Bin dir super dankbar, dass du dir so eine Mühe machst

[daniel]

Also ich bekomme im FE Modell für <educ> keinen Schätzer. Das liegt, wie bereits erwähnt daran, dass die Bildung(sjahre) innerhalb der Individuen nicht varriert. Daher kann kein FE Modell für diese Variable geschätzt werden. Ein Hausman Test ist für beide Variablen simulatn daher ebenfalls nicht möglich.

Alternativ kannst Du vielleicht auf eine Vorschlag von Allison (2009: 23ff) zurückgreifen.


Allison, Paul, D (2009). Fixed Effects Regression Models. Thousand Oaks: Sage.