STATA-FORUM.DE

[lecoewf]

Hallo,

ich führe gerade eine Event-Studie durch und bin dabei auch relativ weit gekommen, jedoch hänge ich gerade an einer Stelle fest, die ich mit Excel oder ähnlichen Programmen schon gelöst hätte, allerdings scheitere ich bei Stata gerade an der Syntax. Ich hoffe, dass mir jemand meine kleine Frage beantworten kann.

Meine Untersuchung sieht wie folgt aus. Ich untersuche, wie sich Ratingänderung auf Staatsanleihen auswirken. Ich habe ein Ereignis(Ratingänderung) und gucke wie sich in einem Zeitfenster von -20 Tagen bis +30 Tagen um dieses Ereignis sich die erklärende Variable(Staatsanleihen-Spreads) ändert.

Aktuell bin ich bis zur Stelle gekommen, wo man den "Abnormal Return" für jeden Tag in dem Zeitfenster(-20/+30Tage) berechnet, d.h. die vom erwarteten Verlauf abweichende Rendite wird für jeden Tag berechnet.

Ich möchte nun im folgenden für meine 12 betrachteten Länder, die Summen der sich entsprechenden Tage zusammenaddieren werden. Das heisst, dass für die 12 Länder (Variablenname: id) die sich entsprechenden Tage (Variablenname: dif) zusammengefasst werden. So dass ich z.B. sehe wie der Abnormal Return über alle Länder für den Tag - 20 bzw. -19 etc. ist.

Ich weiss nicht genau, welche Formel die richtige ist bzw. wie sie angewendet werden muss. Ich wäre sehr dankbar für jeden Tipp....