Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe eine Frage zu der PCA.
Ich habe das Problem, dass ich neben dem Fama-French-Modell noch einen weiteren Faktor implementieren soll. Eine Zeitreihe dieses Faktors habe ich erstellt. Dieser soll unabhängig von den anderen Faktoren (SMB, HML und der MArktrisikoprämie) sein. Ich würde jetzt als Input die 4 Faktoren wählen und dann den PCA durchführen. Allerdings muss der neue Faktor unabhngig sein von den 3 o.g. faktoren sein.
Wie kann ich das bei Stata machen?
Für eine Hilfe wäre ich echt dankbar.
VG
Daniel
PCA
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