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[EOnerd]

Hallo zusammen,

ich würde gerne firmen-spezifisches Risiko messen und dazu folgende Variable nachbauen: "The risk of a price change in firm market value due to firm-specific circumstances. Derived by regressing firm-specific return on a value weighted return of the market as a whole, and retaining the root mean square error from the regression." (Miller/ Le Bretton-Miller 2011)

Hab die tagesgenauen Aktienkurse von meinem Sample und dem S&P Index dafür vorliegen. Frage ist jetzt, wie ich die Standardfehler der Regression jedes Firmenwertes gegen den S&P Index als neue Variable abspeichern kann.

Kann jemand helfen?