Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Vorgehensweise bei der Paneldatenanalyse. Ich habe einen Paneldatensatz vorliegen mit einer abhängigen und 5 unabhängigen Variablen über einen Zeitraum von 50 Jahren.
In Stata habe ich nun eine Paneldatenregression durchgeführt (xtreg y x1 x2 x3 x4 x5, fe). Ich würde nun gerne wissen, wie ich weiter verfahre, um diese Regression auf ihre Validität zu überprüfen:
1. Mulitkollinearität
2. Heteroskedasitzität
3. Autokorrelation
4. Normalverteilungsannahme.
Wie prüfe ich diese Voraussetzugen für einen Paneldatensatz und wie kann ich sie beheben, wenn sie vorliegen?
Vielen Dank für die Auskunft
Oriam
Schritte bei der Paneldatenanalyse
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Schritte bei der Paneldatenanalyse
von oriam » Fr 13. Mai 2016, 16:58
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