STATA-FORUM.DE

[bukay]

Ich versuche im Moment für meine Bachelorarbeit multiple Panel Regression bei Herein- und Herausnahme unterschiedlicher erklärender Variablen für 141 Länder über einen Zeitraum von 1965 bis 2010 und bei einem Delta von 5 Jahren (also 10 Beobachtungen pro Land) durchzuführen - dabei sollen die Standardfehler auf Länderebene geclustert sein; nach meinem wissen (und dem meines Profs) muss ich dafür die Funktion xtpcse nutzen.

Leider führt dies in einigen (nicht allen!) Fällen je nach Auswahl der abhängigen Variablen dazu, dass ich mir Stata vorwirft
"no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance
covariance matrix using casewise inclusion"

Nach dem bemühen von Google habe ich herausgefunden, dass anstelle der casewise variante ich wohl die pairwise variante nutzen könnte, um dieses Problem zu umgehen. Dies habe ich getan, jedoch mit unbefriedigendem Ergebnis:
"Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular"

Das bizarre an der Sache ist jedoch, dass z.B.:

xtpcse rgdp_pc_growth_65_85 rgdp_pc_65 rgini_human_65 rgini_income_mean rpop_growth dummy_africa dummy_latinamericaaca dummy_southasia if year <= 1985 //egal ob hier mit oder ohne , pairwise

einwandfrei funktioniert (ich hoffe welche Variablen was genau bedeuten sei an dieser stelle nicht wichtig für euch, da es umständlich und zu lang wäre meinen Datensatz im Detail zu erklären). Alle Koeffizienten, Standardfehler etc. werden vollständig angegeben.

Entferne ich jetzt als erklärende variablen z.B. rgini_income_mean (gini einkommen) und rpop_growth (bevölkerungswachstum), also:

xtpcse rgdp_pc_growth_65_85 rgdp_pc_65 rgini_human_65 dummy_africa dummy_latinamericaaca dummy_southasia if year <= 1985, pairwise

Siehe da ----> Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular

Es werden zwar die werte der Koeffizienten angegeben, jedoch keinerlei z-werte oder Standardfehler

Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular

Linear regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs)
Group variable: cntry Number of obs = 510
Time variable: year Number of groups = 102
Panels: correlated (balanced) Obs per group: min = 5
Autocorrelation: no autocorrelation avg = 5
max = 5
Estimated covariances = 5253 R-squared = 0.2105
Estimated autocorrelations = 0 Wald chi2(0) = .
Estimated coefficients = 6 Prob > chi2 = .

Panel-corrected
rgdp_pc_growth_65_85 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

rgdp_pc_65 -.0160098 . . . . .
rgini_human_65 -.0683075 . . . . .
dummy_africa -.1324439 . . . . .
dummy_latinamericaaca -.1076383 . . . . .
dummy_southasia -.1534779 . . . . .
_cons .5344398 . . . . .


Ich wäre sehr dankbar wenn jemand von euch eine Idee haben könnte woran dies liegen könnte. Leider bin ich mit allen Infos die ich im Netz dazu finden konnte nicht weiter gekommen.

[bukay]

Das Problem besteht immer noch - niemand hier der damit Erfahrung hat ?

[daniel]

Ich habe weder den kompletten post gelesen, noch Erfahrung mit -xtpcse-. Was spricht gegen -xtreg- mit -vce(cluster clustervar)- option um die Standradfehler zu clustern?