STATA-FORUM.DE

[MeSen]

Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen

ich habe einen Paneldatensatz und möchte den Einfluss von Hauspreisschwankungen auf die Eheschließungsrate in den USA untersuchen.
Ich habe 51 Staaten und je Staat Beobachtungen von 1999-2011.

Der Hausman-Test sagt, dass das Random-Effects-Modell geeignet ist.

Meine Frage: Ich habe für jedes Land und jedes Jahr eine Dummyvariable erstellt mit dem Befehl
.tab state, gen(statedum)
.tab year, gen(yeardum)
Kann ich das so überhaupt machen? Brauche ich bei Dummyvariablen keine Referenzkategorie?
Und wie sieht dann meine Schätzgleichung aus?
. xtreg y x1 x2 x3, re
oder müssen hier die Dummyvariablen rein? Das wären ja dann ganz schön viele.

Über ein paar Tipps wäre ich wirklich dankbar!

Viele Grüße

[daniel]

Darf ich mal fragen, wie Du den Hausman Test berechnet hast, wenn Du offenbar Deine Modell doch noch gar nicht speifiziert hast?

Üblich wäre es mittels -xtset- das Panel zu deklarieren und anschließend die Regression durchzuführen. Was willst Du mit den Inidkatorvariablen (Dummyvariablen) erreichen?

[MeSen]

Hallo Daniel,

danke für deine Antwort!
Ich habe mit xtset die Variablen year und state als Panelvariablen definiert.
Und dann
. xtreg y x1 x2 x3 , fe
. estimates store fe
. xtreg y x1 x2 x3, re
. estimate store re
. hausman fe re

Ich möchte die Regression dann pro Staat durchführen. Ich dachte, dazu brauche ich die Dummyvariablen?

LG, MeSen

[daniel]

Ich möchte die Regression dann pro Staat durchführen. Ich dachte, dazu brauche ich die Dummyvariablen?

Ich verstehe weder was genau Du vor hast, noch wesshalb Du das tun willst. Wörtlich genommen willst Du 51 Regressionen der Form

Code: Alles auswählen

reg y x if (state == <state1>)
reg y x if (state == <state2>)
...


durchzuführen. Diese Idee scheint mir für Deine (vermutete)Forschungsfrage ungeeignet. Ich denke, Dein aktueller Ansatz ist ok.

[MeSen]

Hallo Daniel,

dann muss ich nochmal mit meinem Betreuer reden. Er meinte, ich brauche Dummyvariablen pro Staat und Jahr.
Da ich mit dem empirischen Teil gerade erst angefangen habe, haben wir das nicht weiter besprochen.

Wieso wäre es nicht sinnvoll, die einzelnen Staaten miteinander zu vergleichen? Oder geht das so gar nicht?



Vielen Dank und lg,
MeSen

[daniel]

Wieso wäre es nicht sinnvoll, die einzelnen Staaten miteinander zu vergleichen? Oder geht das so gar nicht?

Ich habe weder das eine noch das andere behauptet. Ich weiß nicht, welche genaue Frage Du beantworten willst, oder wie genau Deine Daten aussehen. Packst Du Indikatorvariablen in die Regression machst Du de facto aus Deinem RE Modell ein FE Modell -- geschätzt mittels LSDV Ansatz. Das kann sinnvoll sein, aber mit den vorliegenden Informationen kann ich das schlecht beurteilen.

[MeSen]

Hallo zusammen,

ich hätte noch eine Frage zu meiner Schätzung.

Wie in den anderen Beiträgen schon beschrieben, habe ich einen Paneldatensatz. Laut meinem Betreuer muss ich für alle Staaten und Jahre Dummyvariablen erstellen. Nur als Kontrollvariablen meinte er.

ich habe nun für alle Staaten und Jahre Dummys erstellt mit
. xi i.state i.year

Danach habe ich das Modell geschätzt,

.xtreg y x1 x2 x3 x4 _Istate_* _Iyear_*, fe

.xtreg y x1 x2 x3 x4 _Istate_* _Iyear_*, re

Beim FE-Modell kommen für alle _Istate_ -Dummies die Meldung: Omitted because of collinearity.

Beim RE-Modell klappt alles ohne Meldung.

Und noch eine Frage, die Ergebnisse von FE mit Dummies und FE ohne Dummies müssten doch gleich sein, oder nicht?
Sind sie bei mir aber nicht.

Hat jemand einen Tipp für mich?

Liebe Grüße

[mangel76]

Also die Länderdummies fallen in der FE-Schätzung automatisch raus, da ja von jeder Beobachtung der Durchschnitt über die Zeit abgezogen wird (Within-Transformation). Möchtest du Koeffizienten für die Dummies (und damit Schätzer für die unobserved effects) haben, musst du eine LSDV-Schätzung machen, also mit regress statt xtreg. Die anderen Koeffizienten sollten aber die gleichen sein.

Was heißt FE mit und ohne Dummies? Ohne Jahres- oder Länderdummies? Weglassen der Länderdummies dürfte bei xtreg ...,fe keinen Unterschied machen, Weglassen der Jahresdummies schon!

[MeSen]

Hallo mangel76,

vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe jetzt folgenden Befehl

regress y x1 x2 x3 x4 x5 x6 _Istate_* _Iyear*_

_Istate_* und _Iyear_* sind dabei die Dummies für die einzelnen Länder und Jahre.

Die Ergebnisse müssten doch gleich sein, wenn ich folgenden Befehl verwende

xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6, fe

Das meinte ich mit "mit und ohne Dummies".

Mein Problem ist jedoch, dass nicht die gleichen Ergebnisse rauskommen.
Es kommen die gleichen Ergebnisse raus wenn ich folgenden Befehl verwende

xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 _Iyear_*, fe

Also wenn ich so wie du geschrieben hast, die Jahresdummies drin lasse.
Könntest du mir erklären, wieso das so ist?

Viele Grüße
MeSen

[mangel76]

Genau so sollte es auch sein. Durch die Within-Tranformation fallen alle zeitkonstanten Variablen raus, hier also die Länderdummies.

Angenommen wir haben ein balanced Panel mit T Jahren. Dann ist der Ländereffekt von Land i c_i. Der Durchschnitt über die Zeit ist T*c_i/T=c_i. Dieser wird jetzt in jedem Jahr vom Ländereffekt abgezogen, also c_i-c_i=0. Diese fallen also raus.

Die Jahresdummies fallen dadurch aber nicht raus. Ihr Durchschnitt über die Zeit ist ja 1/T, weil für ein Land ein Jahresdummy nur einmal den Wert 1 annimmt (z.B. Y1=1 wenn Jahr=1, sonst Y1=0) und sonst 0 ist. Wenn du das von jedem Jahr abziehst, steht da entweder -1/T oder 1 -1/T. Wenn du also ein regress benutzen willst, musst du die Jahresdummies drin lassen. Dabei spielt es keine Rolle für die anderen Koeffizienten, ob die Jahresdummies mit (0,1) kodiert sind oder mit (-1/T, 1-1/T).