bitte entschuldigt falls die Frage bzw. mein Problem völlig einfach ist, aber ich bin ganz blutiger Anfänger im Umgang mit Stata. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch auch nur mit einem Stichwort (wo ich mich dann selbst genauer einlesen kann) weiterhelfen? Falls das Problem dennoch komplizierter zu sein scheint, bin ich natürlich auch dankbar für jede ausführlichere Antwort
Ich möchte gerne eine lineare Regression mit Paneldaten durchführen. Einfach gesagt möchte ich Effekte von Firmenveröffentlichungen auf den Aktienkurs oder Ähnliches regressieren. Die Veröffentlichungen sind allerdings unstetig, d.h. jedes Unternehmen veröffentlicht eine beliebige Anzahl an Veröffentlichungen, beliebig oft, mit unterschiedlicher Frequenz. Zb Unternehmen A veröffentlicht zweimal im 1. Quartal, Unternehmen B 4 mal, Unternehmen C 0 mal, usw. Alles an unterschiedlichen Tagen.
Leider finde ich überall nur Literatur zu Panelanalysen, welche ein oder kein Ereignis pro Zeitraum haben. Zudem sind meine Kontrollvariablen auch unterschiedlich hinsichtlich des Zeitraums (die einen daily, monthly etc.). Ich bin bei meiner Recherché auch auf das Stichwort ungepoolte Daten gestoßen - das sind meine Daten ganz sicher, da es Unternehmen gibt, die in manchen Zeiträumen nichts veröffentlicht haben werden. Dennoch stellt sich mir die Frage bzgl. der mehreren Beobachtungen und auch hinsichtlich der unterschiedlichen Zeiteinheiten der Kontrollvariablen.
Vielleicht könnt ihr mir ja etwas Input geben?
Vielen Dank und viele Grüße!
