STATA-FORUM.DE

[filaglad]

Hallo,
ich habe ein panel-datenset mit 1000 firmen und möchte gerne eine fixed effects regression laufen, bei der ein interaction term sich aus einer independent variable und einer dummy variable zusammensetzt die jede firma separat identifiziert. Es sollte also in etwa so aussehen:

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xtreg y x1 x1*i.ID x2 x3, fe

wobei i.ID ein dummy ist der (1) für Firma 1 den wert 1 annimmt und für alle anderen 0, dann für firma 2 den wert 1 annimmt und für alle anderen 0 usw.

Ich kenne das -i.- command aber mir ist nicht ganz klar wie ich dieses in einem interaction term benutzen kann.

Ich bin für jede hilfe sehr dankbar!
VG

[daniel]

help fvvarlist

[filaglad]

help fvvarlist

Danke für die schnelle antwort. Ich benutze nun den code

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i.x1#i.ID
bzw. xtreg y i.x1#i.ID x2 x3

wobei x1 eine prozentangabe ist (rendite) die negative als auch positive werte annehmen kann. Deshalb bekomme ich nun den error 452 "factor variables may not contain noninteger values".
da x1 auch negative werte annimmt, und eine time-series variable ist, bedeutet das etwa, dass ich factor variablen in diesem Zusammenhang so nicht verwenden kann?

[daniel]

Wenn x1 kontinuierlich ist, dann willst Du nicht i.x1 schreiben. Vermutlich kommt c.x1##ID dem, was Du möchtest näher. Kann aber sein, dass ich es nicht richtig verstanden habe.

[filaglad]

danke, ich habe das versucht, allerdings braucht STATA ewig da ich ja 1000 firmen mit jeweils 124 observations habe. muss mir glaube ich einen anderen weg überlegen.
trotzdem danke!