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[Okalabee]

Hallo,
ich bin hier ganz neu und hoffe auf Eure Hilfe. Ich habe versucht schon ähnliche Themen hier im Forum zu finden, dort geht es jedoch immer um konkrete Probleme und nicht um das allgemeine Verständnis.

Ich habe einen unbalanced Paneldatensatz und möchte eine multiple Regression durchführen. Das Panel ist definiert durch eine UnternehmensID(u1) und die Zeit (date). Jedoch erschließen sich mir die verschiedene Funktionen nicht:
1. areg...absorb(u1) führt ja zu den gleichen Ergebnissen wie xtreg..., fe --> d.h. es werden doch die unternehmensspezifischen Charakteristika "herausgerechnet", also die Jahresbeobachtungen eines Unternehmen korrigiert?! Verstehe ich das richtig?
2. Wie kontrolliere ich nun auch gleichzeitig auf "time fixed effects"? Geht das nur über eine Zeitdummy (i.date)? Wie ist dies dann zu interpretieren? Wann macht das Sinn?
3. Was ist der Unterschied zwischen FE und der Option "Cluster", z.B. cluster(u1)? Was passiert dort? Und macht es Sinn gleichzeitig zu clustern und FE zu berücksichtigen (Also areg...., absorb(u1) cluster(u1)) --> Wann macht das Sinn?
4. Was genau macht die Option "robust"? Soweit ich es verstanden habe, werden die Residuen dann direkt geschätzt und man kann das Problem der Heteroskedastizität umgehen. Heißt das, dass man gar nicht erst darauf testen muss und somit robuste Standardfehler als "Prophylaxemaßnahme" verwenden kann? Warum sollte man dann überhaupt nicht-robuste Standardfehler verwenden?

Ich bin über jede Hilfe dankbar! Ich verstehe es auch nach umfassender Recherche einfach nicht.

Vielen Dank und viele Grüße
Julian